Grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire via la théorie des décompositions des flots L.I. RAJAONARISON1 , T.J. RABEHERIMANANA2

Journal de Mathématiques,
Mathématiques & Applications
Fondamentales et Informatique
JMMAFI 2014, Vol.1,pp 33-42
http://madarevues.recherches.gov.mg/IMG/pdf/jmmafi1_3_.pdf
Grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire via la théorie
des décompositions des flots

L.I. RAJAONARISON1
, T.J. RABEHERIMANANA2
1ESPA. Dépatement d’électronique.
2Faculté des Sciences, Département de Mathématiques et Informatique ; BP 906,
Ankatso, 101 Antananarivo, Madagascar
1
lilirabe@voila.fr, 2
rabeherimanana.toussaint@gmx.fr
Résumé : Le but de cet article est de montrer que la théorie des décompositions
des flots d’E.D.S voir Kunita [4] et Bismut [2] permet d’étendre dans le cas corrélé
les résultats de grandes déviations de Hijab [3] en théorie du filtrage non linéaire,
quand les variances des bruits tendent ves 0.
Mots-clefs : Décompositions des flots d’E.D.S, principe de grandes déviations,
filtrage non linéaire.
Abstract : In this paper, we use the decomposition theorem for flows of S.D.E
(see Kunita [4] and Bismut [2]) for proving a large deviations principle in non
linear filtering theory in the correlated case extending Hijab’s result [3] when the
noise variances go to 0.
Keywords : Decomposition theorem for flows of S.D.E, large deviations principle,
non linear filtering.

inée.
REFERENCES
[1] G. Ben Arous & F. Castell, Flow Decompositions and Large Deviations.J.
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[2] J.M. Bismut, A Generalized Formula of Ito and Some Properties of Stochastic
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Springer.

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